Сравнение VDADX с FDGDX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) are both Dividend funds. VDADX is passively managed, while FDGDX is actively managed. Over the past 5 years, VDADX returned 11.03%/yr vs 15.19%/yr for FDGDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и FDGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у FDGDX с доходностью 17.58%.
VDADX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.36%
FDGDX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDADX и FDGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 7.47% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 19.99% |
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 17.58% | 21.56% | 26.30% | 16.72% | -12.54% | 27.06% | 1.32% | 27.67% | -7.58% | 17.77% |
Correlation
The correlation between VDADX and FDGDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between VDADX and FDGDX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. FDGDX — Ранг доходности на риск
VDADX
FDGDX
Сравнение VDADX c FDGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDADX | FDGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.16 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 17.67 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDADX и FDGDX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FDGDX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и FDGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -38.44% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.23% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -21.70% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -21.70% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.49% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.41% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.31% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и FDGDX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 6.06% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 12.13% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 14.99% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.22% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.43% | -3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и FDGDX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and FDGDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGDX has higher volatility (6.06%) compared to VDADX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs FDGDX's -38.44%.
FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и FDGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор