PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с CDDYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, VDADX returned 13.36%/yr vs 12.75%/yr for CDDYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 8.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции CDDYX немного отстают с 12.75%.

VDADX

1 день
0.13%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.75%
1 год
18.93%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.36%

CDDYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.26%
1 год
20.51%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.47%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.90%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between VDADX and CDDYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.95

The correlation between VDADX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с BRK-B

Доходность на риск

VDADX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.36

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.40

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.93

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.84

-4.54

VDADX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и CDDYX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-32.74%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-5.51%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.99%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-16.91%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-32.74%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.04%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.76%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.46%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и CDDYX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

6.89%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.17%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.27%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.69%

+0.52%

Сравнение комиссий VDADX и CDDYX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и CDDYX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CDDYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.94%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and CDDYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.88%) compared to CDDYX (2.65%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs CDDYX's -32.74%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор