PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCTPX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTPX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям VCIEX по среднегодовой доходности: 2.32% против 7.83% соответственно.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.40%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.32%

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с TIILXVCTPX с VCBCXVCTPX с VTAPXVCTPX с BIIPXVCTPX с DIPSX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX

Сравнение комиссий VCTPX и VCIEX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCTPX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.78

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.51

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.03

+0.22

Корреляция

Корреляция между VCTPX и VCIEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и VCIEX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VCIEX в 6.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и VCIEX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTPXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-75.07%

+57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.75%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-29.28%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-34.20%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-8.77%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-37.68%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 1.31%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTPXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

7.11%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

10.36%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

16.34%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

16.00%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

16.77%

-11.91%