PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с SEIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.37%/yr vs 4.28%/yr for SEIAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 4.28% соответственно.

VCTPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.44%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.37%

SEIAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
13.23%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.45%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.00%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		8.37%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Correlation

The correlation between VCTPX and SEIAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.26

Over the past year, the correlation between VCTPX and SEIAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FSPWXSEIAX с DIPSXSEIAX с PRAIXSEIAX с VTIPX

Доходность на риск

VCTPX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXSEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.48

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.59

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.64

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

18.69

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и SEIAX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и SEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-20.97%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-2.33%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-3.31%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-7.67%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-13.20%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.59%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.09%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.70%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и SEIAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.90%, в то время как у SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.04%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

4.67%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

5.31%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.62%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.23%

-0.37%

Сравнение комиссий VCTPX и SEIAX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и SEIAX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SEIAX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.71%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and SEIAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIAX has higher volatility (2.04%) compared to VCTPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs SEIAX's -20.97%.

SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и SEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор