PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCTPX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTPX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 4.63% соответственно.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.40%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.32%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с TIILXVCTPX с VCBCXVCTPX с BIIPXVCTPX с DIPSXVCTPX с VTAPX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий VCTPX и SEIAX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

VCTPX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.15

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.04

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.79

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

10.32

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.15

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.35

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между VCTPX и SEIAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и SEIAX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и SEIAX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTPXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-20.97%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-2.95%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-7.67%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-13.20%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.37%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.16%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и SEIAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 1.31%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTPXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.10%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.93%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

5.25%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

5.53%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.19%

-0.33%