PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VCSTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 17.13% против 20.84% соответственно.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VCSTX и VITAX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCSTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.26

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.92

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VITAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VITAX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VITAX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-54.81%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.38%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-35.10%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-35.10%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-16.38%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-8.06%

-39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VITAX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.70%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.84%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

27.38%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

25.22%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.69%

+0.63%