PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSTX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VCSTX returned 21.97%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCSTX charges 0.94%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции VCSTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 21.97% против 25.97% соответственно.

VCSTX

1 день
1.20%
1 месяц
18.12%
С начала года
37.85%
6 месяцев
36.32%
1 год
63.70%
3 года*
37.62%
5 лет*
18.40%
10 лет*
21.97%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		37.85%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VCSTX and VITAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VCSTX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с ADXVCSTX с VCTPXVCSTX с VVSGXVCSTX с VVSCX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VCSTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.18

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.86

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.00

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

12.75

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VITAX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-54.81%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.38%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.63%

-27.38%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-35.10%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-35.10%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.10%

-8.02%

-39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

5.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VITAX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.01%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

16.09%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

20.61%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

25.39%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.84%

+0.72%

Сравнение комиссий VCSTX и VITAX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VITAX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		5.41%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCSTX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSTX has higher volatility (7.34%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, VCSTX dropped -89.61% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSTX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор