PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с TOWTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%10.12%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-9.57%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSTX показывает доходность -9.97%, а TOWTX немного выше – -9.57%.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

TOWTX

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-7.05%
1 год
3.98%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий VCSTX и TOWTX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.23

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.45

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.16

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

0.51

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.00

+0.20

Корреляция

Корреляция между VCSTX и TOWTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и TOWTX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TOWTX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.88%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и TOWTX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-98.79%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.62%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-98.79%

+53.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-98.60%

+81.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-26.18%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.60%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и TOWTX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.10%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.08%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

18.27%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

3,101.36%

-3,074.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

3,035.66%

-3,010.34%