Сравнение VCSTX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции VCSTX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 17.13% против 19.03% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и STK
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
VCSTX vs. STK — Ранг доходности на риск
VCSTX
STK
Сравнение VCSTX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.83 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.53 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.31 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 12.25 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.83 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и STK
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и STK
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -41.74% | -47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -13.59% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -36.27% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -41.74% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -7.51% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -7.47% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.67% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и STK
Текущая волатильность для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) составляет 8.30%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.65% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 17.90% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 25.65% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 24.83% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 25.91% | -0.59% |