Сравнение VCRM с THYM
VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. VCRM is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 0.20% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VCRM and THYM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRM vs. THYM — Ранг доходности на риск
VCRM
THYM
Сравнение VCRM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.77 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и THYM
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -2.93% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.49% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 4.35% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 4.35% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 4.35% | -0.46% |
Сравнение комиссий VCRM и THYM
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и THYM
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
VCRM and THYM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
VCRM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.18% for THYM.
VCRM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для VCRM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор