Сравнение VCRM с RVNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).
VCRM и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и RVNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и RVNU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.52% | 4.91% | -0.58% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 1.57% | 0.58% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.57%.
VCRM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RVNU
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и RVNU
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. RVNU — Ранг доходности на риск
VCRM
RVNU
Сравнение VCRM c RVNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | RVNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.70 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.52 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.23 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и RVNU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и RVNU
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности RVNU в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.58% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.52% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и RVNU
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и RVNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -23.51% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -6.12% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -4.81% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.99% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.57% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и RVNU
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.50%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.09% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 3.50% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 7.88% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 7.16% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 7.30% | -3.30% |