PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRDX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRDX с SCFZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.

Доходность

Сравнение доходности VCRDX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.11%
3 года*
7.69%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRDX и SCFZX

2026 (YTD)
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.49%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		1.67%

Correlation

The correlation between VCRDX and SCFZX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harrison Street Infrastructure Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с VCRDX:
VCRDX с DCAIXVCRDX с ATCSXVCRDX с FPFIXVCRDX с EGRIXVCRDX с GMODXVCRDX с APFPXVCRDX с BGCIX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с PMOTXSCFZX с ACFIXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX

Доходность на риск

VCRDX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRDX
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRDX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCRDX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRDXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

1.37

+5.06

Просадки

Сравнение просадок VCRDX и SCFZX

Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и SCFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRDXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.19%

-17.20%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.06%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRDX и SCFZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRDXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.50%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

1.91%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

3.34%

-1.46%

Сравнение комиссий VCRDX и SCFZX

VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRDX и SCFZX

Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SCFZX в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.08%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRDX and SCFZX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRDX и SCFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор