Сравнение VCRDX с SCFZX
VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.
Доходность
Сравнение доходности VCRDX и SCFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCRDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRDX и SCFZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 3.62% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.09% |
Correlation
The correlation between VCRDX and SCFZX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRDX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
VCRDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCFZX
Сравнение VCRDX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRDX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 7.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRDX и SCFZX
Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и SCFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRDX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -17.20% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.05% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRDX и SCFZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRDX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 1.46% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 1.91% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 3.32% | -1.66% |
Сравнение комиссий VCRDX и SCFZX
VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRDX и SCFZX
Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCFZX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.04% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRDX and SCFZX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCRDX и SCFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор