PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRDX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRDX с RPIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности VCRDX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.71%
1 год
5.08%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRDX и RPIEX

2026 (YTD)
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.49%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		4.56%

Correlation

The correlation between VCRDX and RPIEX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harrison Street Infrastructure Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с VCRDX:
VCRDX с DCAIXVCRDX с ATCSXVCRDX с FPFIXVCRDX с EGRIXVCRDX с GMODXVCRDX с APFPXVCRDX с BGCIX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с SUBFXRPIEX с PMOTXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

VCRDX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRDX
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRDX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCRDX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRDXRPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

0.58

+5.85

Просадки

Сравнение просадок VCRDX и RPIEX

Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRDXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.19%

-9.59%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.48%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRDX и RPIEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRDXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.36%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

4.92%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

4.19%

-2.31%

Сравнение комиссий VCRDX и RPIEX

VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRDX и RPIEX

Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности RPIEX в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.55%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRDX and RPIEX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRDX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор