Сравнение MNTRX с PTRQX
MNTRX (Allspring Core Bond Fund) and PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) are both mutual funds - MNTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Allspring Global Investments, while PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, MNTRX returned 1.41%/yr vs 2.57%/yr for PTRQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MNTRX charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for PTRQX.
Доходность
Сравнение доходности MNTRX и PTRQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTRX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции MNTRX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.57% соответственно.
MNTRX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.41%
PTRQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам MNTRX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTRX Allspring Core Bond Fund | 0.11% | 7.16% | 1.38% | 5.37% | -13.82% | -2.10% | 8.51% | 8.18% | -0.57% | 3.28% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 0.51% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Correlation
The correlation between MNTRX and PTRQX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between MNTRX and PTRQX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTRX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
MNTRX
PTRQX
Сравнение MNTRX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Bond Fund (MNTRX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTRX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.98 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.00 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTRX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MNTRX и PTRQX
Максимальная просадка MNTRX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTRX и PTRQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTRX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -20.72% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.08% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -5.47% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -20.69% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -20.72% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.51% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.29% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTRX и PTRQX
Текущая волатильность для Allspring Core Bond Fund (MNTRX) составляет 1.34%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что MNTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTRX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.95% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.20% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.26% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.03% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.25% | -0.29% |
Сравнение комиссий MNTRX и PTRQX
MNTRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTRX и PTRQX
Дивидендная доходность MNTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PTRQX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTRX Allspring Core Bond Fund | 4.07% | 4.07% | 4.13% | 3.19% | 1.85% | 1.75% | 6.35% | 2.46% | 2.33% | 1.74% | 1.97% | 1.45% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.68% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MNTRX and PTRQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTRQX has higher volatility (1.95%) compared to MNTRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, MNTRX dropped -19.36% vs PTRQX's -20.72%.
PTRQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTRX и PTRQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор