Сравнение VCNS.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
VCNS.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -2.67% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и ZSP.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
ZSP.TO
Сравнение VCNS.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.16 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и ZSP.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.91% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.86% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -26.94% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -12.43% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -22.25% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.64% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.37% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.34% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.13% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 9.36% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 18.34% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 14.97% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 16.37% | +76.09% |