PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

VCNS.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%7.82%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.37%.

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и ZBAL.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

7.09

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и ZBAL.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.91%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-20.75%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.75%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-16.32%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.58%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.23%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.88%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и ZBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.16%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.45%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

10.39%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

8.62%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

10.16%

+82.30%