PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с XBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с XBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).

VCNS.TO и XBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и XBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и XBB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-0.19%2.59%4.00%6.64%-11.66%-2.81%8.58%7.28%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью -0.19%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

XBB.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.37%
1 год
0.04%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и XBB.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOXBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.01

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.04

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.15

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

0.30

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. XBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XBB.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и XBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOXBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и XBB.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и XBB.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности XBB.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и XBB.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, примерно равная максимальной просадке XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и XBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOXBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-18.16%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-2.80%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-15.90%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.03%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.77%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.41%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и XBB.TO

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOXBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.00%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

3.10%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

4.72%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.60%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

6.68%

+85.75%