PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с VSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

VCNS.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.82%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.82%.

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

VSP.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.07%
1 год
15.13%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий VCNS.TO и VSP.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.22

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.53

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и VSP.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.91%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и VSP.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-35.55%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-12.07%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-25.54%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.55%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.04%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.60%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.50%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

9.47%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

18.12%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

16.82%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

17.96%

+74.50%