PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с VWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 9.93%/yr for VWO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.80% против 9.93% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

VWO

1 день
0.95%
1 месяц
1.26%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.02%
3 года*
18.35%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.02%19.87%19.96%6.65%-12.78%1.21%12.44%15.77%-7.60%22.58%

Correlation

The correlation between VCN.TO and VWO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.50

The correlation between VCN.TO and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и VWO

Секторы
VCN.TO
VWO

Финансовые услуги

33.7%
19.5%

Энергетика

18.5%
4.6%

Сырьевые материалы

17.6%
8.0%

Промышленность

10.5%
8.0%

Технологии

7.5%
29.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.1%

Здравоохранение

0.1%
3.9%

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
VWO
19.5%

Энергетика

VCN.TO
18.5%
VWO
4.6%

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
VWO
8.0%

Промышленность

VCN.TO
10.5%
VWO
8.0%

Технологии

VCN.TO
7.5%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
VWO
10.7%

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
VWO
2.9%

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
VWO
2.2%

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
VWO
7.1%

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
VWO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VCN.TO vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.64

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.30

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.57

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

8.98

+8.00

VCN.TO vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и VWO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VWO в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-56.70%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.70%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-15.30%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-25.37%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-29.47%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.74%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-11.28%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.07%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.78%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

14.35%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

16.78%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

18.53%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

20.36%

-5.37%

Сравнение комиссий VCN.TO и VWO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и VWO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and VWO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор