PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с AVES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. VCN.TO is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, VCN.TO returned 23.86%/yr vs 20.98%/yr for AVES. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как AVES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 17.85%.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

AVES

1 день
0.50%
1 месяц
2.08%
С начала года
17.85%
6 месяцев
19.89%
1 год
35.15%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%6.09%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		17.85%24.54%13.35%14.01%-10.72%0.88%

Correlation

The correlation between VCN.TO and AVES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between VCN.TO and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

VCN.TO vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.77

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.41

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.80

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

9.56

+7.42

VCN.TO vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и AVES

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки AVES в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-21.75%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.74%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-14.55%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.37%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.28%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.44%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и AVES

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.95%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.12%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

18.56%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

18.17%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.17%

-3.18%

Сравнение комиссий VCN.TO и AVES

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и AVES

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and AVES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.36% for AVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор