Сравнение VCLN с ZCLN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO).
VCLN и ZCLN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и ZCLN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 11.56% | 44.51% | -26.53% | -18.56% | -5.38% | -8.42% |
Разные валюты инструментов
VCLN торгуется в USD, в то время как ZCLN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZCLN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ZCLN.TO с доходностью 11.56%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 59.77%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и ZCLN.TO
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.
Доходность на риск
VCLN vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
VCLN
ZCLN.TO
Сравнение VCLN c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.19 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.84 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 5.57 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 15.12 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.32 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и ZCLN.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и ZCLN.TO
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ZCLN.TO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и ZCLN.TO
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ZCLN.TO в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и ZCLN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -61.07% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.95% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -33.89% | +28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -40.99% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.57% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и ZCLN.TO
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеют волатильность 9.57% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 9.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 21.27% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 27.51% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 27.68% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 28.81% | -1.47% |