Сравнение VCLAX с TFCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и TFCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и TFCYX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
VCLAX
TFCYX
Сравнение VCLAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.02 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 8.81 | -7.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 4.32 | -3.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 26.02 | -25.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 68.88 | -65.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.02 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.61 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.61 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и TFCYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и TFCYX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TFCYX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и TFCYX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и TFCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -1.10% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -0.10% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -1.10% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.10% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.02% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.04% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и TFCYX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.10% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.55% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 0.81% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.21% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.92% | +3.62% |