Сравнение VCLAX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCLAX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции NPV немного отстают с 2.48%.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и NPV
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
VCLAX vs. NPV — Ранг доходности на риск
VCLAX
NPV
Сравнение VCLAX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.29 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.44 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 0.75 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.29 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и NPV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и NPV
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и NPV
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -44.25% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.95% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -44.25% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -44.25% | +28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -17.24% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.15% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.77% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и NPV
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.60% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 5.25% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 9.06% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.51% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 13.19% | -8.65% |