Сравнение VCLAX с NCHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NCHRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и NCHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и NCHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | -0.26% | 3.34% | 5.17% | 4.46% | -20.76% | 5.41% | 6.02% | 12.21% | -0.33% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у NCHRX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции NCHRX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.93% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
NCHRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и NCHRX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NCHRX в 0.61%.
Доходность на риск
VCLAX vs. NCHRX — Ранг доходности на риск
VCLAX
NCHRX
Сравнение VCLAX c NCHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | NCHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.65 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.45 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | NCHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и NCHRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и NCHRX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NCHRX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | 4.66% | 4.59% | 4.28% | 4.40% | 5.14% | 3.90% | 3.85% | 4.17% | 4.08% | 3.94% | 4.42% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и NCHRX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NCHRX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и NCHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | NCHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -39.64% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.05% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -28.27% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -28.27% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -10.34% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -7.07% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.22% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и NCHRX
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | NCHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.58% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 7.76% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.97% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 7.46% | -2.92% |