PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCHRX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCHRX с NELIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCHRX (Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both mutual funds - NCHRX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NELIX is a Long-Short fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NCHRX returned 1.93%/yr vs 10.73%/yr for NELIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NCHRX charges 0.61%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.

Доходность

Сравнение доходности NCHRX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCHRX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции NCHRX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.73% соответственно.

NCHRX

1 день
0.25%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.85%
1 год
10.09%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
1.93%

NELIX

1 день
0.24%
1 месяц
3.07%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.01%
1 год
19.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCHRX и NELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund		2.19%3.34%5.17%4.46%-20.76%5.41%6.02%12.21%-0.33%11.27%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		8.22%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%

Correlation

The correlation between NCHRX and NELIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

-0.03

The correlation between NCHRX and NELIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с NCHRX:
NCHRX с VCLAXNCHRX с FNMIXNCHRX с FSMUXNCHRX с LSMSXNCHRX с MIYNCHRX с FHMIXNCHRX с NVHIX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с FJMNXNELIX с TTIHX

Доходность на риск

NCHRX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCHRX
Ранг доходности на риск NCHRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCHRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCHRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCHRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCHRX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCHRXNELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.12

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.99

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.19

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

12.84

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCHRX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCHRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NELIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCHRX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCHRXNELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.87

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NCHRX и NELIX

Максимальная просадка NCHRX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCHRX и NELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCHRXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-28.72%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-6.31%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-15.50%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-19.30%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-28.72%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-0.11%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.70%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.56%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NCHRX и NELIX

Текущая волатильность для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) составляет 1.57%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что NCHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCHRXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.47%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

7.31%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

9.49%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

12.66%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

13.68%

-6.20%

Сравнение комиссий NCHRX и NELIX

NCHRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCHRX и NELIX

Дивидендная доходность NCHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности NELIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund		4.19%4.59%4.28%4.40%5.14%3.90%3.85%4.17%4.08%3.94%4.42%4.45%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.52%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCHRX and NELIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NELIX has higher volatility (2.47%) compared to NCHRX (1.57%). In terms of maximum drawdown, NCHRX dropped -39.64% vs NELIX's -28.72%.

NCHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCHRX и NELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор