- ISIN
- US67065N5555
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 27 мар. 2006 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции NCHRX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCHRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $936.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) показал доход в 2.19% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCHRX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 1.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NCHRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NCHRX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 2.04% | -3.01% | 1.68% | 0.90% | 0.25% | 2.19% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 1.13% | -2.00% | -2.43% | -0.92% | 0.80% | -0.93% | 1.21% | 3.87% | 1.68% | 0.51% | 0.13% | 3.34% |
| 2024 | 0.36% | 0.48% | 0.74% | -2.04% | 0.26% | 3.57% | 1.10% | 0.47% | 1.59% | -1.62% | 2.13% | -1.84% | 5.17% |
| 2023 | 5.85% | -4.81% | 2.27% | -0.26% | -1.13% | -0.01% | -0.14% | -2.43% | -5.02% | -3.65% | 10.97% | 3.91% | 4.46% |
| 2022 | -3.98% | -0.86% | -5.72% | -6.20% | 2.35% | -5.83% | 4.82% | -3.48% | -8.83% | -2.85% | 9.22% | -0.22% | -20.76% |
| 2021 | 0.97% | -2.08% | 1.56% | 1.79% | 1.10% | 0.90% | 1.18% | -0.53% | -1.10% | -0.38% | 1.73% | 0.23% | 5.41% |
Метрики бенчмарка
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.85%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2006.
- This fund participated in 23.99% of S&P 500 Index downside but only 23.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 23.91%
- Участие в снижении
- 23.99%
Комиссия
Комиссия NCHRX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCHRX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCHRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.52 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.36 | $0.34 | $0.35 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.42 | $0.38 | $0.39 | $0.41 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.59% | 4.28% | 4.40% | 5.14% | 3.90% | 3.85% | 4.17% | 4.08% | 3.94% | 4.42% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 39.64%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.64%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 2y 7mo | 4y 5moмарт 2007 г. - авг. 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.27%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -22.24%март 2020 г. | 21d | 8mo 22d | 9mo 13dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.16%авг. 2013 г. | 3mo 28d | 7mo 29d | 11mo 27dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.83%дек. 2016 г. | 2mo 23d | 9mo 3d | 11mo 26dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| NCHRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -56.78% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.10% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -18.90% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -25.43% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -33.92% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.74% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.72% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCHRX
Добавьте Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCHRX