Сравнение VCLAX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.02% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и MIY
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
VCLAX vs. MIY — Ранг доходности на риск
VCLAX
MIY
Сравнение VCLAX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.89 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.37 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и MIY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и MIY
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и MIY
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -42.19% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.12% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -34.59% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -34.59% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.68% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -8.33% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.01% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и MIY
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.80% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 8.73% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 11.37% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 11.43% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 11.83% | -7.29% |