Сравнение VCLAX с BATVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и BATVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.33% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и BATVX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. BATVX — Ранг доходности на риск
VCLAX
BATVX
Сравнение VCLAX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.40 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.40 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.29 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и BATVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и BATVX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BATVX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и BATVX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и BATVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -0.20% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | 0.00% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.03% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.00% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и BATVX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.00% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.51% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 0.76% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 0.62% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.62% | +3.92% |