Сравнение VCIT с GDGB.L
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCIT returned 1.11%/yr vs 17.20%/yr for GDGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCIT торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -7.35%.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
GDGB.L
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 38.28%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCIT и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 1.53% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -7.35% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between VCIT and GDGB.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
VCIT
GDGB.L
Сравнение VCIT c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.41 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.89 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и GDGB.L
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -50.68% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -35.18% | +32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -35.18% | +29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -46.27% | +25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -31.02% | +29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -17.81% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 12.73% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и GDGB.L
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.48%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 14.95% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 36.15% | -33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 44.61% | -40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 35.73% | -29.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 34.29% | -28.01% |
Сравнение комиссий VCIT и GDGB.L
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и GDGB.L
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and GDGB.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while GDGB.L is Gold. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор