Сравнение GDGB.L с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDGB.L и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDGB.L или GDX.
Основные характеристики
| GDGB.L | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 14.67% |
| Дох-ть за 1 год | 26.42% | 27.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 7.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.50 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 7.62% |
| Дневная вол-ть | 29.56% | 32.21% |
| Макс. просадка | -40.80% | -80.57% |
| Текущая просадка | -16.75% | -40.04% |
Корреляция
Корреляция между GDGB.L и GDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и GDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDGB.L показывает доходность 15.00%, а GDX немного ниже – 14.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDGB.L и GDX
И GDGB.L, и GDX имеют комиссию равную 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDGB.L c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и GDX
GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.41% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и GDX
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и GDX
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) составляет 8.96%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.