PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с ZESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с ZESG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO).

VCIP.TO и ZESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и ZESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и ZESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%7.01%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у ZESG.TO с доходностью -1.23%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

BMO Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и ZESG.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOZESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.48

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. ZESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZESG.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и ZESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOZESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-1.93

+2.48

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и ZESG.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и ZESG.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ZESG.TO в 1.77%

TTM2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и ZESG.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки ZESG.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и ZESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOZESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-100.00%

+84.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-7.18%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-18.81%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-100.00%

+97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-99.93%

+96.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.82%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и ZESG.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOZESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.29%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

9.08%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

8.85%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

41.48%

-35.23%