PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).

VCIP.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 8.23%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VIDY.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVIDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.90

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.51

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.51

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

10.18

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VIDY.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VIDY.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VIDY.TO в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VIDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-31.99%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-11.73%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-19.02%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.24%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.28%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.89%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VIDY.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.27%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

10.01%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

15.88%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

13.29%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

16.48%

-10.23%