PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VCIP.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VCE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VCE.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.88

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.44

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.66

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

12.45

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.88

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VCE.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-35.92%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-10.79%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.90%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.40%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.76%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.31%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.38%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

10.41%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

14.94%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

12.68%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

14.96%

-8.71%