Сравнение VCIP.TO с MGRW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).
VCIP.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIP.TO и MGRW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIP.TO и MGRW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.42% | 2.43% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | -2.32% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью -2.32%.
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
MGRW.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIP.TO и MGRW.TO
Доходность на риск
VCIP.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск
VCIP.TO
MGRW.TO
Сравнение VCIP.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIP.TO | MGRW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.48 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIP.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VCIP.TO и MGRW.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIP.TO и MGRW.TO
Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MGRW.TO в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.94% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.94% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIP.TO и MGRW.TO
Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и MGRW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIP.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -17.20% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -9.38% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -17.20% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.60% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.45% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.18% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIP.TO и MGRW.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIP.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.65% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 7.07% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 11.14% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 10.43% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 10.37% | -4.12% |