Сравнение VCIP.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

VCIP.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и FGRO.NEO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio	0.07%	5.91%	6.91%	8.32%	-12.18%	1.79%
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF	1.81%	17.00%	25.97%	16.92%	-6.29%	16.51%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

VCIP.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.14%

С начала года: 0.07%

6 месяцев: 0.39%

1 год: 4.65%

3 года*: 5.74%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: —

FGRO.NEO

1 день: 0.81%

1 месяц: -3.27%

С начала года: 1.81%

6 месяцев: 3.61%

1 год: 16.60%

3 года*: 18.32%

5 лет*: 13.52%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Название символа

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:

VCIP.TO с VCNS.TO VCIP.TO с VEQT.TO VCIP.TO с XBAL.TO VCIP.TO с XCNS.TO VCIP.TO с NUBF.TO VCIP.TO с VBAL.TO VCIP.TO с VAB.TO

Часто сравнивают с FGRO.NEO:

FGRO.NEO с VGRO.TO FGRO.NEO с XGRO.TO FGRO.NEO с FBAL.NEO FGRO.NEO с VFV.TO FGRO.NEO с VEQT.TO FGRO.NEO с FGRO FGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и FGRO.NEO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO

Fidelity All-in-One Growth ETF

VCIP.TO

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCIP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGRO.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCIP.TO	FGRO.NEO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.41	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.90	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.28	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	1.72	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	7.02	-2.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCIP.TO	FGRO.NEO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.41	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	1.30	-0.90
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	1.28	-0.73

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и FGRO.NEO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio	2.94%	2.93%	2.90%	2.77%	2.29%	2.23%	1.86%	2.08%
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF	1.22%	1.24%	1.09%	1.39%	4.58%	0.94%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCIP.TO	FGRO.NEO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.87%	-15.23%	-0.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.80%	-9.71%	+5.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.87%	-15.23%	-0.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-3.91%	+1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.65%	-2.58%	-1.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.12%	2.38%	-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCIP.TO	FGRO.NEO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.42%	4.87%	-2.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.45%	7.78%	-4.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.02%	11.82%	-6.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.64%	10.49%	-4.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.25%	10.46%	-4.21%

Сравнение VCIP.TO с FGRO.NEO

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и FGRO.NEO

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и FGRO.NEO

Доходность по периодам

VCIP.TO

FGRO.NEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCIP.TO и FGRO.NEO

Доходность на риск

VCIP.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

VCIP.TO

FGRO.NEO

Сравнение VCIP.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCIP.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и FGRO.NEO

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и FGRO.NEO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и FGRO.NEO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)