PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-0.89%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.41% соответственно.

VCIGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.50%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.80%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с ACIIXVCIGX с AVERXVCIGX с VCIEXVCIGX с ACTIXVCIGX с GQHPX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий VCIGX и VIHAX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCIGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.32

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.96

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.01

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

12.38

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.32

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.66

-0.45

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VIHAX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.33%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VIHAX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-38.80%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.66%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-23.92%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-38.80%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.64%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-6.09%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.59%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VIHAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.16%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.08%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.29%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.69%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.92%

+0.40%