Сравнение VCIEX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | -1.57% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.17% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
VCIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.59%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и GSIMX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
VCIEX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
VCIEX
GSIMX
Сравнение VCIEX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.69 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.41 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.81 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и GSIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и GSIMX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 7.03% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и GSIMX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -28.84% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -8.75% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -25.37% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -6.12% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -4.85% | -32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.15% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и GSIMX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.78% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.35% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 12.47% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.42% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.77% | +0.99% |