PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.55% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий VCIEX и FSGEX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.93

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.89

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.46

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Корреляция

Корреляция между VCIEX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и FSGEX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и FSGEX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-34.74%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.24%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-29.66%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-34.74%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-11.24%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-8.51%

-29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.86%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и FSGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.21%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.85%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.09%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.14%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.12%

+0.64%