PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-13.44%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с EPDIXVCFVX с FINVXVCFVX с VCBCXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCIEX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий VCFVX и FHLFX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.39

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.95

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.44

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между VCFVX и FHLFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и FHLFX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и FHLFX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-33.58%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.37%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-29.36%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.18%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-6.18%

-18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и FHLFX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.63%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.01%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.06%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.82%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.63%

-0.87%