PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VCEB и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCEB и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.36%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.00%36.43%12.49%14.82%-12.09%26.56%15.96%
Разные валюты инструментов

VCEB торгуется в USD, в то время как VCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.00%.

VCEB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.43%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.61%
С начала года
3.00%
6 месяцев
9.90%
1 год
36.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VCEB и VCN.TO

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VCEB vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.17

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.84

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.48

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

15.81

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.17

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между VCEB и VCN.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VCN.TO

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VCN.TO

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCEBVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-37.32%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.02%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-16.12%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-4.18%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-3.94%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.43%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCEBVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.95%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

11.92%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

17.00%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

16.89%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

18.66%

-11.94%