Сравнение VCE.TO с SHLD.TO
VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while SHLD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VCE.TO returned 31.35% vs 13.27% for SHLD.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и SHLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у SHLD.TO с доходностью 0.43%.
VCE.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.70%
SHLD.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCE.TO и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 11.48% | 24.22% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.43% | 28.13% |
Correlation
The correlation between VCE.TO and SHLD.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCE.TO vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
VCE.TO
SHLD.TO
Сравнение VCE.TO c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCE.TO | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 0.58 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | 1.45 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCE.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.55 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.05 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и SHLD.TO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и SHLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCE.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -23.13% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -23.13% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.79% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.28% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 9.14% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и SHLD.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 3.62%, в то время как у Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCE.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 7.74% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 19.66% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 24.24% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 24.71% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 24.71% | -9.72% |
Сравнение комиссий VCE.TO и SHLD.TO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и SHLD.TO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SHLD.TO в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.14% | 2.42% | 2.84% | 3.16% | 3.21% | 2.61% | 2.93% | 3.01% | 3.21% | 2.57% | 2.64% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VCE.TO and SHLD.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.TO.
VCE.TO is categorized as Canada Equities, while SHLD.TO is Aerospace & Defense. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.50% for SHLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и SHLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор