PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с EWA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 13.03%/yr vs 9.68%/yr for EWA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCE.TO торгуется в CAD, в то время как EWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.68% соответственно.

VCE.TO

1 день
0.71%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.04%
3 года*
22.66%
5 лет*
14.59%
10 лет*
13.03%

EWA

1 день
1.08%
1 месяц
1.74%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.66%
1 год
17.81%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		10.92%26.45%21.50%12.34%-5.14%28.63%4.18%23.06%-7.82%8.84%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		13.83%8.18%10.20%11.10%0.04%8.88%5.72%17.40%-4.64%11.76%

Correlation

The correlation between VCE.TO and EWA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.58

The correlation between VCE.TO and EWA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCE.TO и EWA

Секторы
VCE.TO
EWA

Финансовые услуги

37.4%
41.4%

Энергетика

18.4%
4.2%

Сырьевые материалы

15.4%
26.4%

Промышленность

10.6%
4.2%

Технологии

8.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.9%

Недвижимость

0.2%
5.1%

Здравоохранение

-

4.3%

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
EWA
41.4%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
EWA
4.2%

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
EWA
26.4%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
EWA
4.2%

Технологии

VCE.TO
8.2%
EWA
1.0%

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
EWA
6.5%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
EWA
3.6%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
EWA
1.6%

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
EWA
1.9%

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
EWA
5.1%

Здравоохранение

VCE.TO

-

EWA
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

VCE.TO vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCE.TOEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.89

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.31

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.72

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

4.31

+12.57

VCE.TO vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и EWA

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки EWA в -54.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-54.86%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.25%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-19.22%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-19.22%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-39.81%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.39%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.23%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.68%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и EWA

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.78%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.80%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

17.94%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

20.78%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

23.67%

-8.66%

Сравнение комиссий VCE.TO и EWA

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и EWA

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EWA в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.88%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and EWA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while EWA is Asia Pacific Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.50% for EWA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор