PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. VCE.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, VCE.TO returned 22.98%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%5.43%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between VCE.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

VCE.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCE.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
9.50

-6.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
23.69

-20.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

5.40

-3.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

58.99

-55.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

342.51

-324.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCE.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCE.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

9.50

-6.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

11.65

-10.87

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-0.06%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-0.04%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-0.06%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-0.00%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.01%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и CBIL.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.07%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

0.19%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

0.25%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

0.31%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

0.31%

+14.68%

Сравнение комиссий VCE.TO и CBIL.TO

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор