PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.31% соответственно.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGREXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий VCBCX и VTMGX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCBCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.79

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.35

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.44

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

9.56

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VTMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VTMGX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VTMGX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-60.58%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-11.67%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-29.71%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-35.68%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-9.01%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-14.74%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.97%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VTMGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.83%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.28%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

16.68%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

15.65%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

16.45%

+6.30%