PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCBCX с VSSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) and VSSVX (VALIC Company I Small Cap Special Values Fund) are both mutual funds - VCBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VSSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCBCX returned 14.43%/yr vs 6.57%/yr for VSSVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCBCX charges 0.76%/yr vs 0.87%/yr for VSSVX.

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 14.43% против 6.57% соответственно.

VCBCX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.45%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.38%
1 год
25.08%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.43%

VSSVX

1 день
1.18%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.25%
1 год
17.26%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.70%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCBCX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		6.62%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.95%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Correlation

The correlation between VCBCX and VSSVX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VCBCX and VSSVX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCULXVCBCX с VVSCX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCULXVSSVX с VCGAXVSSVX с VCNIXVSSVX с VMSGXVSSVX с VCIEXVSSVX с HWSAX

Доходность на риск

VCBCX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVSSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.09

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.74

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

4.24

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VSSVX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VSSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCBCXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-68.85%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-13.52%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-32.14%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-32.14%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-44.25%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-10.90%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-15.83%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VSSVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 3.19%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCBCXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.25%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.10%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.73%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

20.29%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

21.75%

+1.02%

Сравнение комиссий VCBCX и VSSVX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VSSVX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VSSVX в 9.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		13.73%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		9.06%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Часто задаваемые вопросы

VCBCX and VSSVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSSVX has higher volatility (5.25%) compared to VCBCX (3.19%). In terms of maximum drawdown, VCBCX dropped -55.01% vs VSSVX's -68.85%.

VCBCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCBCX и VSSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор