PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VSSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-1.92%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 5.74% соответственно.

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%

VSSVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.65%
1 год
1.50%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.30%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCIEXVSSVX с VSTIXVSSVX с BSCMX

Сравнение комиссий VCBCX и VSSVX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.08

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.28

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.01

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

-0.04

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.14

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VSSVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VSSVX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.88%, что больше доходности VSSVX в 10.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.25%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VSSVX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-68.85%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-13.77%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-32.14%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-44.25%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-21.23%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-15.85%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.08%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VSSVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 4.90%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.66%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.19%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

21.77%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

20.25%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

21.69%

+1.03%