PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VLSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-1.89%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VLSMX с доходностью -1.89%.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VLSMX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.65%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGREXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VCIEXVLSMX с VGLSXVLSMX с VCSLXVLSMX с VCULXVLSMX с AVEFX

Сравнение комиссий VCBCX и VLSMX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVLSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.82

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

6.79

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VLSMX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VLSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VLSMX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VLSMX в 6.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.53%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VLSMX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VLSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-20.09%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-7.33%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-4.62%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-5.36%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.67%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VLSMX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.72%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

5.53%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

9.67%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

9.93%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

9.93%

+12.82%