PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VCNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции VCBCX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 15.56% соответственно.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с VFV.TO

Сравнение комиссий VCBCX и VCNIX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.58

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

5.90

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VCNIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VCNIX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VCNIX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VCNIX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-76.68%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-12.76%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-37.53%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-37.53%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-13.04%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-28.91%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.41%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VCNIX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеют волатильность 6.47% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.56%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.28%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

22.48%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

24.89%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

23.69%

-0.94%