PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VCGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.85%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VCGEX по среднегодовой доходности: 12.69% против 7.51% соответственно.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VCGEX

1 день
1.00%
1 месяц
-9.79%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.59%
1 год
29.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX

Сравнение комиссий VCBCX и VCGEX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVCGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.79

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.29

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.13

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.88

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VCGEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VCGEX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VCGEX в 2.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.16%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VCGEX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-70.06%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-12.80%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-38.94%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-39.81%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-11.92%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-36.74%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.45%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 6.47%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.41%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.81%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

17.05%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

16.15%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.63%

+5.12%