PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.21% соответственно.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGREXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VCGAXVBCVX с ACIIXVBCVX с VALAXVBCVX с VIHAXVBCVX с LEXCX

Сравнение комиссий VCBCX и VBCVX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.45

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.01

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBCVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VBCVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VBCVX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VBCVX в 9.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VBCVX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-58.88%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-11.32%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-19.90%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-40.12%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-5.05%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-11.09%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.35%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VBCVX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.12%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.12%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

14.99%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

15.02%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.62%

+5.13%