Сравнение VCBCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCBCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCBCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | -9.92% | 7.70% | 34.71% | 44.42% | -38.26% | 16.36% | 35.27% | 29.63% | -3.72% | 36.31% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.71% соответственно.
VCBCX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 12.69%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCBCX и PROVX
VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VCBCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VCBCX
PROVX
Сравнение VCBCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCBCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 3.81 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCBCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCBCX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCBCX и PROVX
Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 16.25% | 0.00% | 10.23% | 16.65% | 25.75% | 8.99% | 8.63% | 11.48% | 0.07% | 8.44% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VCBCX и PROVX
Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCBCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -57.65% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -12.54% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -27.48% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.31% | -27.48% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -10.07% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -13.23% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.29% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCBCX и PROVX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCBCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.20% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.81% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 14.60% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.59% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.12% | +6.63% |