Сравнение VCBCX с BLUEX
VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VCBCX returned 14.26%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VCBCX charges 0.76%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности VCBCX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCBCX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.26% против 9.68% соответственно.
VCBCX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 14.26%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам VCBCX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | -0.23% | 7.70% | 34.71% | 44.42% | -38.26% | 16.36% | 35.27% | 29.63% | -3.72% | 36.31% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between VCBCX and BLUEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2000 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VCBCX and BLUEX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCBCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
VCBCX
BLUEX
Сравнение VCBCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCBCX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.53 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.22 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCBCX и BLUEX
Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCBCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -54.27% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -12.19% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -12.19% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -21.87% | -21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.31% | -29.06% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.26% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -13.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 5.23% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCBCX и BLUEX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCBCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.97% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 8.31% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 10.47% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 10.72% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 16.57% | +6.22% |
Сравнение комиссий VCBCX и BLUEX
VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCBCX и BLUEX
Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 14.67% | 0.00% | 10.23% | 16.65% | 25.75% | 8.99% | 8.63% | 11.48% | 0.07% | 8.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCBCX and BLUEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCBCX has higher volatility (5.71%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VCBCX dropped -55.01% vs BLUEX's -54.27%.
VCBCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCBCX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор