PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с NRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с NRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		4.26%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.54% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

NRK

1 день
0.98%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.75%
1 год
8.11%
3 года*
5.97%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с DMREXNRK с BMNNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с ATOIXNRK с NMTRX

Сравнение комиссий VCAIX и NRK

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXNRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.62

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRK равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.29

+1.01

Корреляция

Корреляция между VCAIX и NRK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и NRK

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности NRK в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		8.03%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и NRK

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и NRK.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-40.18%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-7.55%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-31.06%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-31.06%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.91%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-8.22%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.33%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и NRK

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.50%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

5.50%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

8.54%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

9.76%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

10.28%

-6.87%